Die römischen Villen, die Friedrich und Wilhelmine auf ihrer Italienreise 1755/56 kennen gelernt hatten, waren die Anregung für den Bau eines fürstlichen Lustschlosses gewesen sein. Den Namen Fantaisie erhielt die Schloss und Gartenanlage von Elisabeth Friederike Sophie, der Tochter des Markgrafenpaares Wilhelmine und Friedrich.